Критерии надежной системы

Каждая система должна обладать следующим набором элементов:

• Критериями для открытия позиций

• Индикаторами, подтверждающими сигналы на вход

• Критериями для закрытия позиций (или их удержания)

• Правилами расстановки стопов

• Правилами расстановки целей

• Методами расчета размера позиций, подверженных риску

• Приемами, позволяющими оглянуться и оценить ход торгов

Простая формула управления активами

Хорошим способом определить размер позиций служит риск не более чем 2% от общей стоимости вашего капитала по каждой позиции. Эти два процента определяются, исходя из наиболее худшего сценария по стоп-лоссу. Таким образом, вы легко сможете рассчитать процент риска, основываясь на всей сумме вашего счета и количестве пунктов до стопа, который вы мысленно определили для любой заданной позиции.

Если вы воспользовались стратегией, эффективность которой подразумевает использование более широких стопов, вам следует рассмотреть вариант мелких лотов. И напротив, если вы оперируете меньшими, чем вам хотелось бы, суммами, обратитесь к узким стопам (и следовательно, более близким целям и меньшим временным форматам).

Гораздо лучше постоянно получать маленькую прибыль, чем пару раз выиграть по-крупному и затем перенести серьезную потерю, нанеся невосполнимый урон вашему счету. Одной из самых крупных ошибок, которые совершают начинающие трейдеры, является чрезмерная торговая активность (вследствие жадности или страха – см. урок 9), а также торговля слишком крупными позициями в сравнении с их счетами. Не стоит также забывать, что крупные позиции могут сыграть с вами злую шутку, если рынок движется против вас. В этом случае велика вероятность того, что вы попросту выйдете из игры гораздо раньше, чем движение рынка пойдет вам на пользу.

Отметим, что 2% – это максимальная сумма по наиболее важным для вас позициям. Вполне можно (и следует) использовать меньший процент. Кроме того, сумма всех открытых позиций по вашему счету ни при каких обстоятельствах не должна превышать 6% от баланса счета.

Риск и прибыль

Еще одним важным фактором является соотношение риска и прибыли. Говоря простым языком, это соотношение расстояния от цены входа до стопа и расстояния от цены входа до цели. Лучше избегать сделок с коэффициентом 1:1. Значение коэффициента, как минимум, должно составлять 1:2 (что значит, что расстояние до цели в два раза превышает расстояние до стопа). Однако это не значит, что вы должны безосновательно сужать стопы и расширять цели – лучше все-таки не отступать от правил выбранной вами стратегии – это только значит, что вам нужно пропускать сделки, которые не отвечают этому требованию.

Как только вы научитесь выявлять сделки с соотношением риска и прибыли 1:3, 1:5 или даже лучше, вы сразу заметите значительное улучшение своих результатов. Добавьте сюда еще и умение управлять средствами, и вы получите прекрасный фундамент, на котором можно выстроить надежную торговую систему.